基本属性
- 拼音字母yin han bo dong lv
- 拼音首字母yhbdl
- 注音符号ㄧㄣ ㄏㄢ ㄅㄛ ㄉㄨㄥ ㄌㄩ
扩展释义
隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>，反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。